Содержание
Джим Саймонс – самый богатый управляющий хедж-фондами, и Wall Street Journal назвал его величайшим инвестором в мире. Хотя успех субъективен, другие инвесторы, такие как Уоррен Баффет, считаются одними из крупнейших инвесторов в мире. Джеймс Харрис Саймонс, или Джим Саймонс, известен как «квантовый король» и один из величайших инвесторов всех времен после того, как основал один из самых успешных квантовых фондов в мире, Renaissance Technologies («Rentech»). Саймонс основал Rentech в 1982 году, когда ему было 44 года. Он занимал пост председателя и генерального директора до 2010 года, когда ушел со своей должности. Получив в 1962 году докторскую степень в калифорнийском Беркли, Саймонс до основания хедж-фонда Renaissance Technologies преподавал математику.
Его алгоритм используется для того, чтобы определять различные вероятности в биологии, автоматическом разпознании речи и статистике. Однако Саймонсу первому пришла в голову идея применить алгоритм Баума-Велша для того, чтобы торговать на валютном рынке – и идея сработала. Своему успеху я обязан группе замечательных людей, которую я собрал.
Это позволяет получать доход на десятки процентов выше, чем получают Брюс Ковнер, Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс (), Луис Бэкон (), Марк Кингдон () или Монро Траут (). Тем не менее, из официальных представлений видно, что фонд уходил в минус до 7 % в начале Ипотечного кризиса 2007 года (), однако смог выправиться к концу августа до +0.7 %. Это позволяет получать доход на десятки процентов выше, чем другие трейдеры. Тем не менее, из официальных представлений видно, что фонд уходил в минус до 7 % в начале ипотечного кризиса 2007 года, однако смог выправиться к концу августа до +0.7 %. Следует заметить, что в личной жизни Саймонса все складывается далеко не так безоблачно, как в его научной и финансовой карьере.
Изучив ситуацию на бирже, молодой талантливый математик отправился в брокерскую контору банка Merrill Lynch в Сан-Франциско. На все подаренные деньги он приобрел акции United Fruit Company (ведущего экспортера фруктов в США и Европу) и Celanese Corporation (химическая компания). Курс акций обеих компаний почему-то не рос, что очень расстраивало Саймонса. В этой работе Саймонс исследовал вероятностные модели, которые можно было бы использовать для анализа поведения фондового рынка. Автор отказался следовать общим принципам, на которые ориентировалось большинство биржевых трейдеров.
Renaissance Technologies и «чёрный ящик»
Однако Саймонс часто избегает внимания и не дает много интервью. Следующие цитаты дают лишь небольшое представление о том, как он управлял и создавал Rentech. Этот научно-исследовательский центр занимался выполнением заказов самой секретной американской супер форекс спецслужбы — Агентства национальной безопасности. В промежутках между заказами можно было заниматься собственными исследованиями. Он занимал исследовательскую должность в Отделении исследований коммуникаций Института анализа обороны.
- Его предки переселились в США из Российской империи в конце 19 века.
- В начале 2006 года он возглавил группу директоров Renaissance Technologies Corporation и Брукхейвенской научной ассоциации и закрыл дыру в бюджете Брукхейвенской национальной лаборатории размером 13 млн.
- Их показатели хороши, но не так хороши, как у Medallion.
- В 2014 году он был избран членом Национальной академии наук США.
- «Я хочу изучать математику в Массачусетском технологическом институте».
Джимми считал, что в их автомобиле бензин никогда не закончится. После того как половина бака будет опустошена, останется еще одна часть с топливом, затем они могли бы использовать сохранившуюся половину, и так далее, поэтому бак всегда будет полон. На втором курсе ему пришлось перевестись на заочное отделение. Причиной тому стал конфликт с преподавателем истории КПСС, возникший на почве оценки трудов Владимира Ленина. Примерно в то же время он начал работать в Фундаментальной библиотеке общественных наук АН СССР. Во всяком случае, финансовые рынки не проявляют такой конкуренции, как обычные.
Из почти 300 сотрудников RenTech около 100 имеют докторскую степень по математике, физике или статистике, но только один — по финансовым наукам. Мы нанимаем тех, кто разбирается в науке»,— говорил Саймонс. К биржевым операциям подходил как математик — искал формулу. Он пригласил сотрудничать старого знакомого Ленни Баума. Тот помог разработать эконометрические модели для еще одного предприятия Саймонса — инвестиционной компании Monemetrics. Через Monemetrics Саймонс планировал делать мелкие ставки на собственные деньги.
Основная информация о работе брокера Roboforex
В 2004 году Саймонс основал « Математику для Америки» с первоначальным взносом в размере 25 миллионов долларов от Фонда Саймонса, который он позже удвоил в 2006 году . В Renaissance работают специалисты с нефинансовым образованием, включая математиков , физиков , экспертов по обработке сигналов и статистиков . Последний фонд фирмы – Renaissance Institutional Equities Fund .
Саймонс является доверенным лицом Брукхейвенской национальной лаборатории, Института специальных исследований (), Университета Рокфеллера и Математического исследовательского института (). Саймонс был признан финансовым учёным года (англ. FEOY, Financial Engineer of the Year) интернациональной ассоциацией финансового инжиниринга (англ. ) в 2006. В 1978 году он покинул академическую науку с тем, чтобы основать инвестиционный фонд, обменивающий товары и различные финансовые инструменты на дискретной основе.
Спустя какое-то время Мэтью сказал сыну, что сожалеет о своем решении отказаться от многообещающей и головокружительной карьеры в пользу того, чтобы заниматься тем, что ожидают от него окружающие. Он хранил большую часть денег в сейфе, наверное, чтобы не платить налоги, и при этом всегда имел при себе 1500 долларов. Именно с этой суммой в нагрудном кармане Питера обнаружили в день его смерти, в окружении рождественских открыток от множества его благодарных подруг. Питер источал чувство безмятежности и любви к жизни, которые позже передались и Джимми. Будучи уроженцем России, он, бывало, рассказывал непристойные истории о своей родине, которые не обходились без упоминания волков, женщин, икры и литров водки. Такой образ мышления сформировался у него благодаря заботливым родителям, которые сами когда-то лелеяли большие надежды и испытывали глубокие сожаления в жизни.
В 1976 году Саймонс получил Приз Освальда Веблена по Геометрии Американского математического общества за работу по многомерным поверхностям, минимизирующим площадь, и характеристическим формам. Он доказал предположение Бернстайна вплоть до размерности 8, а также улучшил свойства регулярности результата Вендела Флеминга по обобщённой проблеме Плато. В 1978 японские свечи форекс году Саймонс покинул академическую науку с тем, чтобы основать инвестиционный фонд. Точный прогноз и последующее своевременное решение – то, чего так не хватает инвесторам, чтобы достичь финансового процветания на уровне Джеймса Саймонса. Чтобы принимать ответственные решения на бирже, человеку нужна информация, тщательно проанализированная и проверенная.
Саймонс Джеймс Харрис
Состояние Саймонса оценивается в августе 2019 года в $21,7 млрд. Последние 20 лет работает в собственной компании RenaissanceTechnologies, торгуя по миру, используя математические модели анализа работы отраслей. С 1964 по 1968 был членом научно-исследовательской группы при Институте обороны. Также он преподавал математику в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. В 1968 его назначили заведовать математическим отделом в университете Стоуни-Брук.
Financial Times назвал его в 2006 году «самым умным из миллиардеров». Уже более двух десятков лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится впереди математическо-экономического анализа. Несмотря на то, что разработкой моделей занимаются учёные, конкретные действия RTС лучше описываются понятием «чёрный ящик».
Впервые Саймонс проиграл деньги на товарной бирже еще в 1958 году, когда вложил в соевые бобы $500, полученные в качестве подарка на свадьбу со своей первой женой Барбарой. В 1974 году Саймонс и его партнеры – такие же преподаватели университетов, вложили около $600 тыс. После того, как цены на этот вид сырья значительно выросли. Да, мы нанимаем астрономов, физиков и других подобных специалистов. Напротив, привнесение науки в мир инвестирования помогло сделать мир инвестирования лучше. Я бы не беспокоился, если бы Эйнштейн решил отойти от дел и основал свой хедж-фонд.
Он и его команда создали компьютерные программы, чтобы обрабатывать потоки рыночной информации и выбирать идеальные сделки, подход, направленный на удаление эмоций и инстинктов из инвестиционного процесса. Джеймс Саймонс и его коллеги из его компании Renaissance Technologies LLC сортировали данные и создавали сложные алгоритмы прогнозирования — за много лет до того, как Марк Цукерберг и его коллеги из Кремниевой долины пошли в начальную школу. Яркая историческая фигура, паралич принятия решений невероятно талантливый трейдер, умудрившийся несколько раз заработать и потерять состояние в миллионы долларов. Уже в первый день работы в компании Gruntail он сумел принести прибыль $8 тыс. Наш сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
На работу брал не MBA, а PhD — физиков, математиков и астрономов, которые мало понимали в финансах и инвестировании, но зато были талантливыми учеными. Под руководством Саймонса эта научная команда разработала математические алгоритмы, модели и компьютерные программы, которые предсказывали поведение рынка. Кризис 2008 года показал, что компьютеры Саймонса работают сильно лучше большинства трейдеров с Уолл–стрит.
Саймонс вложил более 2,7 миллиарда долларов своего состояния в это дело, а также на поддержку исследований аутизма. Некоторые менеджеры компании — миллиардеры, как и Саймонс. Известны их размеры только для сотрудников, въехавших в США по рабочей визе. В год, разработчик программного обеспечения — $145 тыс., специалист в области компьютерных наук — $155 тыс., математик-исследователь — $174 тыс. Зато у сотрудников есть возможность вложить деньги в Medallion.
Джеймс Харрис Саймонс: биография
Стратегия биржевой торговли фонда основывалась на математических моделях Леонарда Баума, доработанных Джеймсом Аксом. На основании этих данных нужно было сделать прогноз, как поведет себя рынок в будущем. Джим Саймонс — самый успешный управляющий хедж-фондами в мире. Он основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies , флагманский фонд которой — Medallion — самый прибыльный в истории. Миллиарды долларов ежегодно ему и его клиентам приносят формулы и алгоритмы, предсказывающие движение рынка. Джеймс Саймонс, известный американский математик и миллиардер, отец–основатель биржевых торговых систем и создатель одного из самых успешных хедж–фондов в мире, приехал в Петербург не по вопросам бизнеса, а чтобы прочитать лекцию по математике.
Берлекэмп не работал на Уолл-стрит и скептически относился к устоявшимся догмам, выдвинутым другими людьми, которые, на его взгляд, не проводили особенно сложной аналитики. Большая часть долгосрочных сделок, которые заключала компания, была неудачной, тогда как краткосрочные сделки Medallion, благодаря работе Акса, Кармоны и других сотрудников компании, приносили максимальную прибыль. Его предки переселились в США из Российской империи в конце 19 века.
В казино ежедневно делается множество ставок, при этом для получения прибыли требуется, чтобы сыграло чуть больше половины от их числа. Axcom хотел проводить торговые операции с большей частотой и увеличивать прибыль, зарабатывая деньги на подавляющей части сделок. С небольшим статистическим преимуществом закон больших чисел будет на их стороне, так же, как и в случае с казино. На протяжении полугода дела в Medallion шли из ряда вон плохо.
Основатель самого успешного хедж-фонда
Вьетнамская война была в самом разгаре, вызывая недовольство многих ученых либерального склада. В New York Times Magazine была опубликована провоенная “патриотическая” статья президента МАР Максвелла Тейлора, на которую Саймонс отреагировал крайне резко. Существует около 250 пар компаний, где вероятность путаницы особенно высока, причем структура торговых операций четверти из них очень похожа, что можно объяснить как раз случаями ошибочной идентификации со стороны инвесторов. Ежегодные отчеты, квартальные отчеты, исторические данные, даже погода.
Биография Джеймса Саймонса
Саймонс рано поступил в университет и уже в 1958 году, в возрасте 19 лет, получил бакалаврскую степень по математике в знаменитом Массачусетском Технологическом институте . В MIT, следует заметить, Саймонс пользовался своими математическими способностями не только днем для учебы, но и ночью – обыгрывая в покер других студентов. В 1962 году в возрасте всего лишь 23 лет Саймонс защитил уже докторскую диссертацию геометрии. В его биографии был эпизод, которого я не увидел в русскоязычной версии Википедии, но о котором можно прочитать в книге Скотта Паттерсона “Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок”. Известно, что сегодня компания Саймонса уже почти не принимает активы от посторонних инвесторов.